Анна Констанция фон Брокдорф происходила из старинного голштинского дворянского рода. Ее отец был датским кавалерийским полковником, мать — богатой голландкой. У нее были два брата, поступивших на польско-саксонскую службу, сестра ее рано умерла. Сама Анна уже в возрасте 15 лет была принята в свиту дочери герцога Кристиана Альберта Голштейн-Готторпского. При этом миниатюрном дворе Анна прославилась тем, что энергично защищалась оплеухами от нежных приставаний наследника. Здесь же она познакомилась с дворянином Адольфом фон Гоймом. Он был старше ее на 12 лет и женился на ней через много лет после помолвки, когда ей шел уже 23-й год. Однако брак этот не был счастливым. Очень скоро муж стал вызывать отвращение у молодой жены, она отказалась от совместного с ним проживания. 8 января 1706 года брак был расторгнут.

Судя не только по воспоминаниям современников, но и по сохранившимся живописным портретам, баронесса, должно быть, была тем редким типом женщин, в которых сочетались природная красота и грация с мужским умом, силой характера и решительностью. У нее были овальное лицо, прямой нос, маленький рот, удивительной красоты зубы, огромные черные, блестящие, лукавые глаза. Походка ее всегда была грациозна, а смех — чарующим и способным пробудить любовь даже в самом холодном из сердец. Цвет лица — всегда натуральный. Фигуру ее можно было сравнить с произведением великого скульптора.

Уже в конце бракоразводного процесса начались отношения баронессы с Августом. В июне 1705 года она стала получать подарки от короля — вино, мебель, дома, турецкие ковры, а из русских субсидий ей было выплачено 30 тысяч талеров. После развода она потребовала, чтобы он окончательно расстался со своей прежней любовницей, княгиней фон Тешен.

С февраля 1706 года она начала получать содержание княгини фон Тешен. Анна получила также поместье Пильниц, виноградник, право на медицинское обслуживание при дворе, на получение рыбы из придворных прудов, на получение строительных материалов из королевских лесов, а из сокровищницы короля — драгоценной утвари: столов, зеркал, шалей, гобеленов, турецких ковров, кружев, драгоценностей, а кроме того (что было ей важнее всего при ее несомненной бережливости и что часто называли просто жадностью), огромных сумм наличными.

Графиня постоянно сопровождала Августа. Смелая и искусная наездница, хрроший стрелок, она, единственная женщина, принимала участие в его путешествиях, в поездках на охоту, во всех соревнованиях по стрельбе, а 1 августа 1707 года стала чемпионом и получила в качестве награды подзорную трубу из слоновой кости и денежную премию в семь талеров.

Через полгода после рождения первого ребенка, девочки, и непродолжительного визита в город и горную крепость Штаплен король отправился в увеселительное путешествие в Голландию, чтобы отдохнуть от забот.

Видимо, ему хотелось на какое-то время вырваться из-под строжайшего контроля графини. Однако, хотя Август и нашел кратковременную отдушину в лице танцовщицы Дюпарк из Брюсселя, графиня полностью сохранила присутствие духа, несмотря на несомненные доказательства его неверности.

Когда в 1709 году в Дрездене появился датский король, он тотчас обратил на нее особое внимание, и Анна стала центральной фигурой всех устраиваемых им балов. Ее усыпанное бриллиантами платье сияло ярче, чем платье королевы.

После рождения второго ребенка, снова дочери, жизнь ее долго висела на волоске, однако ее сильная натура победила, и вскоре она уже принимала депутацию саксонских прелатов, знати, представителей города и других высших слоев общества и просила их быть крестными ее ребенка. В результате чего Анна получила «на зубок» 4000 талеров.

Обе дочери были признаны «законными королевскими дочерями и высокородными графинями».

В 1712 году, когда Анна должна была вот-вот родить третьего ребенка, она добилась от Августа юридических гарантий своего положения, «что она, а также ее наследники могут беспрепятственно владеть всем тем, что значится в перечне недвижимого имущества, а также всем движимым имуществом, которое она имеет теперь, а также всем тем, что может быть пожаловано ей Нашей Милостью в будущем. Без оговорок она может пользоваться этим в дальнейшем, так же как и ее наследники, не внося за это никакой платы, в том числе и в случае утраты. А также обладать полной властью над всем этим и по желанию продать, обменять или, другими словами, рассматривать как наследное имущество и иметь возможность завещать кому угодно и т. д.».

Однако через девять месяцев после рождения третьего ребенка, на этот раз сына, вопреки всяким ожиданиям Анны господство ее сильно пошатнулось. Графиня приобрела много могущественных противников. Ее ошибкой было то, что она отпустила Августа в Варшаву, где интриганы смогли развернуться вовсю. Уже давно изменчивому сластолюбцу королю разъясняли: для того чтобы поляки не чувствовали себя обиженными, он должен наряду с саксонскими взять себе любовницу-польку, и ему тотчас представили некую графиню Марию Магдалину фон Денхоф.

Когда новости из Варшавы стали совсем уж тревожными, графиня летом 1713 года решилась-таки на поездку. Хотя она и объявила, что собирается в Гамбург, чтобы купить там дом, ее противники догадались об истинной цели поездки и сумели убедить короля, больше не питавшего к ней никаких чувств, воспрепятствовать этому. Анна была вынуждена в сопровождении своей обезоруженной свиты повернуть обратно. А Денхоф не хотела перебираться в Дрезден до тех пор, пока там будет находиться Козель.

Сначала Анна обосновалась в Пильнице, затем — в Берлине и Галле, где, кроме торговцев провизией, Анну посещал прилично одетый господин, которого считали ее любовником.

Здесь, в Галле, решилась ее судьба. Прусский король согласился на ее арест, и возле дома, где она проживала, была выставлена стража. Затем ее перевели в Лейпциг, потом — в замок Носсен, где стерегли, как особо опасную преступницу. Там у нее началось умственное расстройство, она фантазировала, беспричинно смеялась и плакала. После того, как Анна немного поправилась, ее под усиленной стражей переправили в крепость Штолпен, которую Анна покинула только после своей смерти, почти через 50 лет.